Для начала необходимо закрепить понимание тесной взаимосвязи между опционным рынком и рынком фьючерсов. Это правило действует для всех типов рынков без ограничений, поэтому даже если вы торгуете на форекс, эта тема будет также очень актуальной. Теперь, поскольку напротив цены страйк со значением 1430 в колонке с премией для евро отображается значение 2,60, то множим его на 0,001 и получаем 0,0026 или 26 пунктов. Скачав отчет Чикагской биржи, нужно теперь рассмотреть, какие данные он содержит и на что обращать внимание. Данная методика расчета уровней не учитывает так называемые форвардные пункты, которые делают поправку на разницу по процентным ставкам для различных валют.
В дни, когда отчёты задерживаются, на рынке бывает повышенная волатильность. Для расчета опционных уровней необходимо на доске опционов найти страйки с повышенным объемом открытого интереса. Стоит обратить свое внимание, что для каждого из валютных инструментов необходимо качать два pdf-отчета – один отдельно для опционов Call, а второй, соответственно, для Put. В обзоре ниже рассмотрим, как установить опционные уровни eurusd на каждый день. Для этого скачиваем соответствующий отчет, который помечен, как PG 39. Как видно, опционные уровни – действительно действуют, как уровни поддержки и сопротивления, причем работают они очень неплохо.
Открытие торгового дня под ключевой зоной – благоприятный период для сделок на продажу. Открытый интерес — это общая сумма позиций, который были открыты. Один из технических показателей рынка, который представляет собой сумму всех незавершенных на определенную дату сделок. ОИ – это важный показатель потока капитала и волатильности того актива, по которому открыты сделки.
Опционные Уровни — Отчеты Cme
Кроме валют есть данные по металлам, агрокультурам и индексам. В графе exercises появляются цифры, если опцион выходит в деньги. Особое внимание надо уделять столбцам объём (volume) и открытый интерес (open interest). Чем больше цифра открытого интереса, тем сильнее получается рассчитываемый уровень.
Кстати, таким образом вы можете своевременно заметить, если один из уровней начнет терять свою силу (по падению значения открытого интереса) и вовремя сделать соответствующие выводы. Чикагская биржа опционов — реальный экономический субъект, где трейдеры могут заключать сделки. Эти данные формируются в ежедневные отчеты, которые могут указать уровни и зоны, в которых трейдеры установили отложенные ордера.
Расчет Опционных Уровней
Движение рынка Форекс происходит от опционов Put к Call и наоборот, при этом цена как бы замирает на границах или отскакивает от них, эти границы определяются наибольшим числом сделок. Происходит отскок цены от ключевой зоны и начинает движение в сторону целевых уровней. Другими словами, если цена движется в зону Call, то происходит попутное закрытие этих опционов («закрытие» интереса), а затем возврат цены в зону Put. Валютный опцион – это контракт, дающий право заключать сделки на указанный финансовый актив в указанное время (возможно и раньше). Если сделка была открыта, то трейдеру ее нужно закрыть не позже оговоренного срока, или же по истечению срока экспирации ее завершит брокер. Естественно, выгоднее выполнить закрытие сделки самостоятельно, так как брокеру не важно, выгодно или нет для трейдера принудительное завершение.
Не стоит путать бинарные опционы с настоящими биржевыми опционами – они разные, и на них действуют разные законы. Также у них есть понятия и термины, незнакомые торговцам бинарными опционами. Отчет CME представляет собой файл, который именуется следующим образом DailyBulletin_pdf .zip. Вы скачиваете архив документов, где представлены итоги за предыдущий торговый день по всем базовым активам, которые торгуются на Бирже.
- Отчёты публикуются ежедневно, кроме понедельника и воскресенья утром с 7.45 до 8.40 по МСК.
- Однако не стоит нагромождать график опционными уровнями, график должен оставаться читабельным, выбирайте только самые значимые уровни с открытым интересом более 2000.
- Зоны, где находится большее количество этих контрактов, постоянно учитывают интерес определенного количества участников рынка.
- Однако с вероятностью около 90% цена все же отскочит от уровня (даже если случится ложный пробой).
- Индикатор опционных уровней – это также очень полезный и эффективный инструмент, особенно для трейдеров, которые еще плохо знают специфику рынка и не понимают до конца сути опционной торговли.
Для того чтобы самому делать расчет дневных опционных уровней, нужно использовать данные с CME – Товарной Биржи Чикаго, а о том, как же именно это происходит, поговорим ниже. Полная версия этих отчетов за день доступна по этой и этой ссылкам. Первая ссылка — это ftp, на котором вы можете найти полную версию бюллетеня в виде архивированных pdf файлов. По второй ссылке доступна версия, разбитая по активам в виде html страницы. Полная версия достаточно объемна — содержит свыше 500 страниц текста и весит порядка 14 мегабайт, но, к счастью, весь этот объем информации нам не понадобится.
Как Торговать При Помощи Опционного Анализа?
Ведь, только опционный анализ и его результаты могут дать трейдеры ту информацию, которую, в отличие от маркет-мейкеров, простые рыночные игроки не видят. Это поле противостояния продавцов и покупателей, которое очень тяжело пробить цене. Если опционные уровни пробой все-таки происходит, то основанный на нем прогноз практически всегда оправдывается. Если открытие нового дня начинается над ключевой зоной, то это значит, что цена отобьется от зоны А вверх, наступит удачный момент для покупки.
Можно, конечно, поиграться с настройками и в разделе «Настройки валюты» указать минимальный для построения опционных уровней открытый интерес. Но можно сделать проще, вручную выбрать уровни CALL и PUT с максимальным открытым интересом и нанести их на график. Для того, чтобы выполнить опционный анализ рынка Forex, нужно рассчитать опционные уровни.
Иногда на графике слишком много уровней, тогда вы можете удалить более тонкие из них. Оставшиеся отлично отрабатывают в качестве уровней Сопротивления/Поддержки. Учитывая, что они построены на реальных объемах, ценность их для трейдера повышается. Ежедневно следует рассчитывать новые значения опционных уровней и корректировать установленные отложенные ордера.
Для наглядности я сделал скриншот доски опционов и графика фьючерса Si, чтобы мы могли сопоставлять опционные уровни с ценовыми уровнями на графике. На рисунке выше отмечены основные данные, которые заслуживают внимания. Опционные уровни в своей торговле могут использовать не только покупатели валютной пары, но и ее продавцы. У них должна иметься нужна сумма для «покрытия» позиции, если сделка будет заключена.
Грамотно провести анализ рынка может далеко не каждый трейдер, что уже говорить о каком-то специфическом анализе с математическими расчетами и построением специальных уровней. Вся эта ручная работа отнимает массу времени и снижает продуктивность труда. Сегодня уже разработаны специальные программы и индикаторы, автоматически выстраивающие на графике опционные уровни. Рассмотрим лишь те из них, что наиболее интересны и просты в использовании. Давайте для примера рассчитаем опционные уровни для валютной пары GBP/USD.
Я лично ежедневно пересчитываю опционные уровни, с использованием автоматизированных алгоритмов. Продавец опционов несет весь объем риска по выплате страховки при наступлении страхового сценария, в нашем случае роста или падения цены базового актива. Но стоит учесть важную деталь – торговля от опционных уровней действительно очень сложная тема, ею нельзя овладеть, прочитав одну-две статьи. И если Вы решили узнать, как работают опционные уровни, то можно предположить, что изучение финансовых рынков – это не просто хобби для Вас, Вы действительно заинтересованы в результате. Возможности платформы позволяют легко переключаться с одного контракта на другой, причём идет параллельное совмещение пут и колл опционов в одном окне. Можно смотреть графическое представления открытого интереса, сравнивать динамику коэффициента put/call.
Более сильными опционными уровнями считаются те, на которых накоплен максимальный объем как в деньгах, так и на открытом интересе. Для того чтобы просчитать такой объем мне потребовалось собирать все сделки по этому опциону, которые привели к увеличению открытого интереса. Рассчитывая уровни, каждый раз берут опционы, у которых наиболее близкое время исполнения (экспирация). В рассмотренном примере истечение ближайших опционов было назначено на апрель месяц. После этой экспирации уже требовалось бы смотреть отчеты по опционам с экспирацией в мае и так дальше. Опционные уровни, несомненно, очень полезный инструмент для любого трейдера.
Это значит, что получить можно только комиссию с продажи. В то время как потерять можно вообще все, в такой торговле убытки ничем не ограничены, если трейдер Форекс не использует всевозможные хеджирующие схемы. Однако, каждый из нас прекрасно https://boriscooper.org/ понимает, что первоочередная задача маркетмейкера – это зарабаток на трейдинге, а не потеря денег. Главная особенность опционного анализа в том, что продавцами (производителями) опционов здесь являются крупные игроки, маркетмейкеры Форекс.
Безусловно, опционный анализ для торговли на Forex кардинально отличается от уже привычного всем трейдерам технического анализа. Опционы – это производный рыночный инструмент на базовый актив, который дает право, но не обязывает инвестора, исполнить его в момент истечения. Таким образом, каждый опцион имеет срок жизни, а дата и время его истечения именуется экспирацией.